La banda británica había anunciado que para el show de Chile, sus seguidores podrían escoger mediante una votación de entre cuatro canciones de la banda, una que sería interpretada en el Estadio Nacional de Santiago: “She’s a Rainbow,” “Anybody Seen My Baby,” “She’s So Cold” and “Like a Rolling Stone”, la canción escrita por Mick Jagger y Keith Richards incluida en el álbum del año 1967 Their Satanic Majesties Request fue la ganadora.

John Paul Jones, por aquel entonces músico de sesión y más tarde integrante de Led Zeppelin, hizo los arreglos de cuerdas de la canción.

Incluso existen rumores de que en la grabación de la canción estuvieron algunos de The Beatles participando en la canción, sin embargo esa información ha sido desmentida, es decir en su totalidad las voces pertenecen a Keith Richards, Mick Jagger, Brian Jones y su bajista, Bill Wyman.